Dies ist der größte Trend in der Hedgefonds-Welt im Augenblick Die Menschen verlieren, die Computer gewinnen, und das Hedgefonds-Spiel verändert sich. Das heiße Thema in Hedge-Fonds-Land ist jetzt der Aufstieg der Computer-driven investing, oder Mittel, die komplexe mathematische Modelle verwenden, um auf den Märkten zu wetten. Es scheint der Trend des Tages zu einer Zeit, wenn viele traditionelle Hedgefonds werden zerkleinert. Und einige Indikatoren zeigen, dass sie Investoren Geld aus anderen Strategien zu nehmen. Ein Goldman Sachs-Bericht von Business Insider erhalten, zum Beispiel sagt, dass quantrelative Wert-Strategien sehen zunehmendes Interesse von Investoren. Einer von fünf Amerikanischen Investoren stellte fest, dass sie im zweiten Quartal nach systematischen Strategien suchten. Das ist eine große Zunahme von einem Jahr, als nur 13 von Investoren interessiert waren. Und in einem Bericht aus früher diesem Monat, fand Barclays, dass Investoren in Hedge-Fonds am meisten Interesse an systematicCTA Fonds und Quant Equity-Fonds jetzt. CTAs oder Rohstoffhandelsberater sind überwiegend computergesteuert und handeln mit Managed Futures - Futures-Kontrakten, Rohstoffoptionen und dergleichen. Quant-Aktienfonds verwenden quantitative Daten, um Aktien auszuwählen. Der Bericht befragte 340 Investoren verwalten insgesamt rund 8 Billionen. Auch hochkarätige Quantfonds haben begonnen. Schonfeld Strategic Advisors, ein Multibillion-Dollar-Familienbüro und Hedgefonds, unterstützte eine neue Quant-Firma Anfang dieses Monats. Ein ehemaliger First Boston CEO und Direktor der Bank of America gründen einen neuen Quant Fonds, berichtete HFM Week. Einige vorhandene kleinere Manager sagen, daß sie von der Verschiebung profitieren und mehr Schecks von den Investoren erhalten. Wie 2008 und 2011 vermuten wir, dass dieses Umfeld für die gehebelten Beta-Fahrer (aka grundlegende Aktien-Long-Short-Aktien-Picker) eine Herausforderung darstellen wird, sollte aber die quantisierte prozessgesteuerte Disziplin, Milind Sharma, unterstützen York Unternehmen QuantZ Capital, sagte Business Insider. Das Interesse an Quant-Strategien spielt seit einiger Zeit eine Rolle und wurde zumindest teilweise durch die Leistung getrieben. Einer der Sharmas-Fonds, zum Beispiel, war bis 19,1 und 9,9 im Jahr 2015 und 2014, jeweils, nach einem Investor Update. Seine nach 7 in diesem Jahr, aber die Firma ist immer noch Interesse zu gewinnen, sagte Sharma. Das öffnet neue Türen für Quant-Trader und zwingt den alten Wächter, sich anzupassen. Die Financial Times Robin Wigglesworth profilierte Do-it-yourself-Quant-Trader auf Programme wie Quantopian. Eine Quant-Plattform, die Steve Cohen in investiert hat. Einer der Quantopian-Händler hilft, eine London-basierte mexikanische Gaststättenkette am Tag zu betreiben und investiert in großen Mengen - für die er sich im Python-Code trainieren musste - bei Nacht. Einige der größten Namen in der Hedge-Fonds-Industrie müssen sich anpassen. Paul Tudor Jones, der 15 von seiner Firma schneidet unter Underperformance und Investorentzug, hat nachgedacht, mehr Computermodelle zu investieren. Nach Laurence Fletcher und Gregory Zuckerman im Wall Street Journal. Jones versuchte, Mitarbeiter für die Zukunft der datengetriebenen Investitionen mit Hilfe von Computern vorzubereiten. Dieser Tweety von Dennis Berman, Wirtschaftsredakteur am Journal, fasst es ziemlich zusammen: Diese 17 Wörter - von einem leistungsfähigen, demütigen Hedgefondsmanager - sind die Zukunft von Wall Street t. convnCHC8TIm pic. twitterp5ASTC4xW9Copyright copy 1997-2017 Striker Securities, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 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Futures Trading Disclaimer: Transaktionen in Wertpapier-Futures, Rohstoff-und Index-Futures und Optionen auf Futures ein hohes Maß an Risiko. Der Betrag der anfänglichen Marge ist relativ zum Wert des Futures-Kontraktes klein, was bedeutet, dass Transaktionen stark genutzt werden. Eine relativ kleine Marktbewegung wird einen proportional größeren Einfluss auf die Gelder haben, die Sie hinterlegt haben oder einzahlen müssen: Dies kann sowohl gegen Sie als auch für Sie wirken. Sie können einen totalen Verlust der anfänglichen Margin-Fonds und alle zusätzlichen Mittel, die bei der Clearing-Firma, um Ihre Position beizubehalten. Wenn der Markt bewegt sich gegen Ihre Position oder Marge Ebenen erhöht werden, können Sie aufgefordert werden, erhebliche zusätzliche Mittel kurzfristig bezahlen, um Ihre Position zu halten. Wenn Sie nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist einen Antrag auf zusätzliche Mittel erfüllen, kann Ihre Position mit einem Verlust liquidiert werden, und Sie haften für ein daraus resultierendes Defizit. Bei Konten, die aufgegeben oder inaktiv erachtet werden, Stürmer zu einer 35,00 monatlich Inaktivität Gebühr aufladen kann, abhängig von der Clearingstelle, wo das Konto geführt wird. Wenn die Netto-Liquidität eines Kontos einen täglichen Verlust Grenze von 80 erreicht hat, wird versuchen, offene Positionen zu liquidieren. Die Kunden sind verantwortlich für die Überwachung ihrer Positionen und sind finanziell verantwortlich für Verluste aus offenen Positionen in das Konto generiert. Der Stürmer behält sich das Recht vor, Positionen in irgendeinem Konto nach eigenem Ermessen ohne Vorwarnung zu liquidieren. 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